Celem podręcznika jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania systemu bankowego, w˙tym szczególnie działania banku jako przedsiębiorstwa. W˙czterech częściach omówione są kolejno:
* System bankowy, jego relacje z˙otoczeniem, elementy określające warunki działania banków, w˙tym polityka pieniężna banku centralnego i˙sieć bezpieczeństwa finansowego.
* Operacje bankowe krajowe i˙zagraniczne, operacje o˙charakterze inwestycyjnym i˙hipotecznym, bankowość elektroniczna, instrumenty pochodne i˙sekurytyzacja.
* Zarządzanie bankiem * cele, strategie, polityka, kapitał własny, analiza i˙ocena kondycji banku, fuzje i˙przejęcia, marketing.
* Zarządzanie ryzykiem (płynności, kredytowym, stopy procentowej, walutowym i˙operacyjnym), metody kwantyfikacji poszczególnych rodzajów ryzyka i˙sposoby jego ograniczania.
W nowym wydaniu wprowadzono istotne zmiany uwzględniające zjawiska, które pojawiły się w˙związku z˙wdrażaniem nowych regulacji, w˙tym zwłaszcza rozwiązań Bazylei II, a˙także trwającym jeszcze kryzysem finansowym.
Podręcznik odpowiada programom wykładu bankowości na studiach licencjackich. Ze względu na szeroki przegląd problematyki związanej z˙bankowością jako nauką o˙przedsiębiorstwie bankowym i˙jego otoczeniu polecamy go również studentom na poziomie magisterskim oraz praktykom bankowym.
Wstęp
Część I
System bankowy i jego otoczenie
1. Banki i system bankowy (Władysław L. Jaworski)
1.1. Pojęcie banku
1.2. Rola banku
1.2.1. Udział w kreacji pieniądza
1.2.2. Udział w społecznym podziale pracy
1.2.3. Dokonywanie alokacji i transformacji środków
1.3. System bankowy
1.4. Modele sektora finansowego
1.5. Prywatyzacja banków
1.6. Konsolidacja banków
1.7. Ekspansja kapitału zagranicznego
1.8. Rodzaje banków
1.9. Konkurencja między bankami
1.10. Sieć bezpieczeństwa finansowego
1.10.1. Bank centralny
1.10.2. Nadzór bankowy
1.10.3. System gwarantowania depozytów
1.11. Ewolucja bankowości na świecie
1.12. Kryzys subprime 2007-2010 {Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)....
1.13. System bankowy w Polsce
1.13.1. Dostosowanie systemu bankowego do potrzeb gospodarki
rynkowej
1.13.2. Kierunki rozwoju polskiego systemu bankowego
2. Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny
(Władysław L. Jaworski)
2.1. Cele polityki pieniężnej
2.2. Instrumenty oddziaływania banku centralnego
2.3. Mechanizmy transmisji impulsów polityki pieniężnej
2.4. Rynek pieniężny
2.5. Europejski Bank Centralny
2.6. Polityka pieniężna w Polsce
2.6.1. Instrumenty pieniężne Narodowego Banku Polskiego
2.6.2. Ogólna charakterystyka polskiej polityki pieniężnej
3. Nadzór nad działalnością bankową w Polsce
(Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Formy instytucjonalne sprawowania nadzoru
nad działalnością bankową
3.2. Zakres zainteresowań instytucji nadzorującej działalność bankową
3.3. Regulacje ostrożnościowe
Część II
Operacje bankowe
1. Operacje kredy to wo-depozy to we (Władysław L. Jaworski)
1.1. Rodzaje operacji bankowych
1.2. Usługi finansujące
1.2.1. Rodzaje usług finansujących i ich elementy
1.2.2. Operacje udzielania kredytu
1.2.3. Przyrzeczenie udzielenia kredytu
1.2.4. Operacje papierami wartościowymi
1.3. Operacje depozytowe
1.3.1. Rodzaje operacji depozytowych
1.3.2. Wkłady klientów
1.3.3. Emitowanie papierów wartościowych
1.3.4. Pośrednictwo w operacjach papierami wartościowymi
i innymi walorami
1.4. Operacje zlecone
1.4.1. Obrót płatniczy
1.4.2. -Instrumenty obrotu bezgotówkowego
1.4.3. Rozliczenia międzybankowe
2. Operacje zagraniczne (Władysław L. Jaworski)
3. Operacje bankowości elektronicznej (Władysław L. Jaworski)
3.1. Elektroniczne przetwarzanie danych
3.2. Pieniądz elektroniczny i usługi internetowe
3.2.1. eBanking
3.2.2. eLending
3.2.3. eBilling
3.2.4. eCash
4. Operacje bankowości inwestycyjnej (Władysław L. Jaworski)
4.1. Banki i usługi inwestycyjne
4.2. Usługi brokerskie
4.3. Przejęcia i fuzje
4.4. Emisja papierów wartościowych
5. Sekurytyzacja {Zofia Zawadzka)
5.1. Istota sekurytyzacji
5.2. Rodzaje sekurytyzowanych aktywów
5.3. Przebieg procesu sekurytyzacji
5.4. Sekurytyzacja w formie "prawdziwej sprzedaży"
5.5. Zadania spółki celowej w procesie sekurytyzacji
5.6. Korzyści sekurytyzacji
6. Operacje instrumentami pochodnymi (Zofia Zawadzka,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
6.1. Przyczyny i cele zawierania transakcji instrumentami pochodnymi
6.2. Rodzaje transakcji i definicje instrumentów pochodnych
6.3. Transakcje forward
6.4. Kontrakty futures
6.5. Transakcje swapowe
6.5.1. Swapy odsetkowe
6.5.2. Swapy walutowe
6.6. Opcje
6.7. Cap, floor, collar
6.7.1. Cap
6.7.2. Floor
6.7.3. Collar
6.8. Derywaty kredytowe
6.9. Rozwój transakcji instrumentami pochodnymi w Polsce
Część III
Zarządzanie bankiem komercyjnym
1. Cele polityki bankowej {Władysław L. Jaworski)
1.1. Określenie celów polityki bankowej
1.2. Osiągnięcie zysku
1.3. Rozwój czynności bankowych
1.4. Zwiększenie sumy bilansowej
1.5. Maksymalizacja wartości akcji banku
1.6. Zachowanie bezpieczeństwa banku
2. Kapitał własny banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3. Strategia marketingowa banków komercyjnych (Władysław L. Jaworski)
3.1. Marketing bankowy
3.2. Rozpoznanie środowiska
3.3. Elementy strategii marketingowej
3.3.1. Polityka lokalizacji banku
3.3.2. Produkty oferowane przez banki
3.3.3. Polityka cenowa banku
3.3.4. Metody ustalania cen kredytów i oprocentowania depozytów
3.3.5. Polityka dystrybucji
3.3.6. Polityka promocji
4. Ocena działalności banku (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
4.1. Cel oceny
4.2. Sprawozdania finansowe
4.3. Metody oceny
4.3.1. Analiza wstępna
4.3.2. Analiza pogłębiona
4.3.3. Dekompozycja ROE
Część IV
Ryzyko bankowe
1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego {Zofia Zawadzka,
Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
1.1. Pojęcie ryzyka bankowego
1.2. Przyczyny występowania ryzyka w działalności bankowej
1.3. Rodzaje ryzyka
1.4. Zarządzanie ryzykiem bankowym
2. Ryzyko płynności (Zofia Zawadzka)
2.1. Istota ryzyka płynności
2.2. Przyczyny występowania braku płynności
2.3. Teoretyczne reguły zachowania płynności
2.4. Metody pomiaru ryzyka płynności
2.4.1. Luka płynności
2.4.2. Urealnione zestawienie luki płynności
2.4.3. Zestawienie przepływów pieniężnych
2.4.4. Wskaźniki
2.5. Płynność bieżąca i strukturalna
2.6. Metody zarządzania płynnością
3. Ryzyko kredytowe (Zofia Zawadzka, Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
3.1. Istota ryzyka kredytowego
3.2. Indywidualne ryzyko kredytowe i ryzyko portfela
3.3. Ocena indywidualnego ryzyka kredytowego
3.3.1. Badanie zdolności kredytowej przedsiębiorstw
3.3.2. Badanie zdolności kredytowej osób fizycznych
3.3.3. Ocena ryzyka w transakcjach międzybankowych
3.3.4. Zabezpieczenie kredytowe
3.3.5. Analiza po udzieleniu kredytu
3.4. Zarządzanie portfelem kredytowym
4. Ryzyko kraju {Zofia Zawadzka)
4.1. Istota ryzyka kraju
4.2. Zarządzanie ryzykiem kraju
5. Ryzyko stopy procentowej (Zofia Zawadzka)
5.1. Pojęcie ryzyka stopy procentowej
5.2. Przyczyny zagrożenia ryzykiem stopy procentowej
5.3. Metody kwantyfikacji ryzyka stopy procentowej
5.3.1. Metoda luki
5.3.2. Analiza okresowa
5.3.3. Metoda badania elastyczności stopy procentowej
5.3.4. Modele symulacyjne
5.4. Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej
6. Ryzyko walutowe (Zofia Zawadzka)
6.1. Istota ryzyka walutowego
6.2. Rodzaje kursów walutowych
6.3. Kwantyfikacja ryzyka walutowego
6.4. Strategie zarządzania ryzykiem walutowym
6.5. Tradycyjne transakcje walutowe
7. Ryzyko operacyjne (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, Zofia Zawadzka)
8. Modele VaR (Małgorzata Iwanicz-Drozdowska)
8.1. Podstawy wartości zagrożonej
8.2. Szacowanie VaR
8.3. Sprawdzanie wiarygodności modelu
Bibliografia
Nie znaleziono szczegółowych informacji o autorze
